Počet záznamov: 1
What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective
Názov What Drives U.S. Financial Sector Volatility? A Bayesian Model Averaging Perspective Autorské údaje Štefan Lyócsa, Peter Gernát, Zuzana Košťálová Autor Lyócsa Štefan Spoluautori Gernát Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Košťálová Zuzana EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting (in Cooperation with the Mendel University in Brno and Hungarian Economic Association : Proceedings from the Meeting, September 12-13, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). Pp. 1-2. - Brno : Mendel University in Brno, 2019 ; CES-SEAM 2019: Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting Meeting Poznámky Abstrakt Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá volatilita * sektor finančný * Amerika Anotácia Investigatíva hnacích síl štvrťročnej volatility cien akcií vo finančnom sektore USA v období od roku 1990 do roku 2017. Hnacie sily predstavujú súbor 28 ekonomických ukazovateľov, ktoré sa bežne používajú na zisťovanie finančnej nestability a kríz a súvisia s finančným, menovým, reálnym, obchodným a fiškálnym sektorom, dlhopisovými a akciovými trhmi. Rozmernosť a neistota pri výbere modelu sa riešia pomocou Bayesovského modelu priemerovania. Kategória EPC Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E19 00481-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1