Počet záznamov: 1
Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency
Názov Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency Preklad názvu Optimalizácia portfólia energetických zásob metódou Mean-Variance s využitím stochastickej dominancie druhého rádu účinnosti Autorské údaje Celal Barkan Guran, Umut Ugurlu, Oktay Tas Autor Güran Celal Barkan Spoluautori Uğurlu Umut Taş Oktay Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 4 (2019), s. 366-383. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá trh finančný * energetika * palivá fosílne * teória portfólia * portfólio * optimalizácia * modely stochastické * efektívnosť Anotácia Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2019: 4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 514.1 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1