Počet záznamov: 1  

Sequential Gibbs Particle Filter Algorithm with Applications to Stochastic Volatility and Jumps Estimation

  1. Názov Sequential Gibbs Particle Filter Algorithm with Applications to Stochastic Volatility and Jumps Estimation
    Autorské údajeJiří Witzany, Milan Fičura
    Autor Witzany Jiří
    Spoluautori Fičura Milan
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 5 (2019), s. 463-488. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2019: 5

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF3.2 MBverejne dostupné
    článok

    článok

      Do košíka
Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.

Prijať všetkoNastavenieOdmietnuť všetko