Počet záznamov: 1  

Using of Capital Asset Pricing Model in Determining the Company Default

  1. Názov Using of Capital Asset Pricing Model in Determining the Company Default
    Súbežný názovVyužitie modelu oceňovania kapitálových aktív v určení defaultu spoločnosti
    Autorské údajeAndrea Kaderová
    Autor Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Zdrojový dokument Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. S. 20-25 CD-ROM. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-248-4355-1
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá volatilita * riziko * aktíva * oceňovanie
    AnotáciaUrčenie pravdepodobnosti defaultu spoločnosti Mertonovým prístupom s využitím možností, ktoré ponúka MS Excel. Dôraz na štrukturálne modely a využívanie numerických možností riešenia daného problému, konkrétne metódu iterácie.
    Kategória EPCVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE19 00843-005, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF398.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.