Počet záznamov: 1
Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
Názov Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R Súbežný názov Portfolio Selection Based on the Risk of Average Absolute Deviation in R Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Pp. 262-269 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2019 / Fiala Roman ; Slabá Marie ; Činčalová Simona ; Rojík Stanislav ; Berková Kateřina ; Chalupová Martina ; Čabinová Veronika ; 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION Conference. ISBN 978-80-88064-44-2 Poznámky VEGA 1/0351/17. - VEGA 1/0368/18 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Heslá softvér * jazyky programovacie * programovanie matematické * portfólio * investovanie * investície * aktíva * riziko * optimalizácia Anotácia Problematika investovania do aktív je v súčasnosti dostatočne rozpracovaná v rôznych vedeckých prácach. Pri riešení uvedenej problematiky sa nemožno zaobísť bez adekvátneho modelového prístupu a zodpovedajúceho softvérového vybavenia. Jedným z dostupných a efektívnych aktuálnych softvérových nástrojov na riešenie uvedených problémov je jazyk R. Na vybranom modeli výberu portfólia založenom na výnose a miere rizika (priemerná absolútna odchýlka) je prezentovaný spôsob riešenia úlohy v softvérovom nástroji R. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E19 00842-003, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 418.4 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1