Počet záznamov: 1
Modeling of Currency Covolatilities
Názov Modeling of Currency Covolatilities Preklad názvu Modelovanie menových možností Autorské údaje Tomáš Cipra, Radek Hendrych Autor Cipra Tomáš Spoluautori Hendrych Radek Zdrojový dokument Statistika : Statistics and Economy Journal. Vol. 99, no. 3 (2019), s. 259-271. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá mena * indexy * investovanie * modely investícií * modelovanie * odhady Anotácia Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2019: 3
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1