Počet záznamov: 1
Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market
Názov Improving the Option Pricing Performance of GARCH Models in Inefficient Market Preklad názvu Zlepšenie výkonnosti oceňovania opcií modelov GARCH na neefektívnom trhu Autorské údaje Noureddine Lahouel, Slaheddine Hellara Autor Lahouel Noureddine Spoluautori Hellara Slaheddine Zdrojový dokument Investment Management and Financial Innovations. Vol. 17, no. 2 (2020), s. 14-25. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967 DOI 10.21511/imfi.17(2).2020.02 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Ukrajina Heslá oceňovanie * opcie * výkonnosť * riadenie rizík * efektívnosť Anotácia Zlepšenie výkonnosti prístupu založeného na oceňovaní opcií. Vzťah medzi metodikou stanovovania cien opcií a efektívnosťou informačného trhu. Nové modifikované procesy GARCH použité na modelovanie dynamiky výnosov z aktív v rámci oceňovania opcií. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2020: 2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 671.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1