Počet záznamov: 1  

The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates

  1. Názov The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
    Súbežný názovÚčinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk
    Preklad názvuÚčinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk
    Autorské údajeTomáš Jeřábek
    Autor Jeřábek Tomáš
    Zdrojový dokument Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X
    DOI 10.37355/acta-2020/1-03
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * volatilita
    AnotáciaUrčenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2020: 1-2

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1.5 MBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.