Počet záznamov: 1
The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
Názov The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates Súbežný názov Účinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk Preklad názvu Účinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk Autorské údaje Tomáš Jeřábek Autor Jeřábek Tomáš Zdrojový dokument Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X DOI 10.37355/acta-2020/1-03 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Krajina vydania Česká republika Heslá model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * volatilita Anotácia Určenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2020: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1