Počet záznamov: 1  

Využitie replikačného portfólia pre určenie trhového rizika

  1. Názov Využitie replikačného portfólia pre určenie trhového rizika
    Preklad názvuUse of a Replication Portfolio to Determine Market Risk
    Autorské údajeIvana Faybíková
    Autor Faybíková Ivana EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Zdrojový dokument Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 18, č. 1 (2020), s. 49-62 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X
    PoznámkyVEGA 1/0120/18
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuslovenčina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Heslá portfólio * riziko trhové * nástroje finančné * hodnota * poistenie životné
    AnotáciaReplikačné portfólio a jeho význam pri určovaní trhového rizika v rámci životného poistného portfólia vybranej komerčnej poisťovne. Replikačné portfólio, podmienky pre jeho použitie, ako aj ekonomické a neekonomické predpoklady. Reálny príklad výpočtu trhového rizika pre tri modely - kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa direktívy Solventnosť II, švajčiarky model Swiss Solvency Test a interný model komerčnej poisťovne Zurich Insurance Group.
    Kategória EPCVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE20 00253-004, online
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2020: 1

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF879.6 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.