Počet záznamov: 1
A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Názov A Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards Preklad názvu Rámec pre testovanie rizika likvidity so základnými štandardmi likvidity Autorské údaje Hana Hejlová, Zlatuše Komárková, Marek Rusnák Autor Hejlová Hana Spoluautori Komárková Zlatuše Rusnák Marek Zdrojový dokument Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. Vol. 29, no. 3 (2020), s. 251-273. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455 DOI 10.18267/j.pep.732 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá bankovníctvo * stabilita finančná * likvidita * testovanie stresové * riziko likvidity Anotácia Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šokov v dôsledku reakcií bánk na spätnú väzbu. Uvedená metodika použitá na vzorku českých bánk. Citlivosť ich likviditnej pozície na uvažovanú kombináciu otrasov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2020: 3
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 369.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1