Počet záznamov: 1
Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
Názov Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets Preklad názvu Meranie vedľajších účinkov volatility a asymetrického prepojenia na komoditných a akciových trhoch Autorské údaje Tereza Palanska Autor Palanska Tereza Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 70, no. 1 (2020), s. 42-69. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá volatilita * komodity * investície * trhy * trh akciový * trh komoditný * kríza Anotácia Nové informácie o prenose volatility medzi analyzovanými trhmi, ktoré môžu informovať o investičných rozhodnutiach a zaisťovacích stratégiách. Podpora zvýšenej dôležitosti prepojenia intramarketov po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a nový pohľad na rýchlosť procesu liečenia trhov po kríze. V pokrízovom období sa prenos vyššej volatility časovo zhoduje s menšou úrovňou asymetrie medzi prelievaním volatility v dôsledku pozitívnych a negatívnych šokov. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2020: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 652.9 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1