Počet záznamov: 1  

Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic

  1. Názov Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
    Súbežný názovModely typu Garch na vyhľadanie prepojení medzi návratnosťou akcií a úrokovou sadzbou v Českej republike
    Autorské údajeSilvia Komara
    Autor Komara Silvia EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
    Zdrojový dokument Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 49, č. 3 (2020), s. 270-281 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Heslá trh finančný * Česko * burzy cenných papierov * miera úroková * volatilita
    AnotáciaVzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.
    Kategória EPCVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE20 00461-006, online
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2020: 3

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF592.2 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.