Počet záznamov: 1  

Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis

  1. Názov Czech Stock Market Volatility Before and During the Covid-19 Crisis
    Preklad názvuVolatilita na českom akciovom trhu pred a počas krízy Covid-19
    Autorské údajeMichaela Chocholatá
    Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Zdrojový dokumentStrategic Management and its Support by Information Systems 2021 [SMSIS] : Proceedings of the 14th International Conference : May 25-26, 2021, Ostrava, Czech Republic. Pp. 112-119 online. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of System Engineering, 2021 ; Strategic Management and Its Support by Information Systems 2021 [SMSIS] International Conference. ISBN 978-80-248-4521-0. ISSN 2570-5776
    PoznámkyVEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Scopus
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá trh akciový * akcie * Česko * volatilita * koronavírus * pandémia
    AnotáciaAnalýza českého akciového trhu charakterizovaného výnosmi akcií pražského PX s využitím týždenných údajov od 1. januára 2017 do 21. januára 2021 s cieľom preskúmať dopad pandémie Covid-19. Použili sa dva rôzne prístupy, asymetrický model EGARCH a dvojstavový Markovov prepínací model. Oba prístupy potvrdili časovo premenlivé správanie výnosov akcií a zodpovedajúcu volatilitu počas analyzovaného obdobia, čo odráža vyššiu volatilitu nielen počas obdobia Covid-19, ale aj v poslednom štvrťroku 2018, čo možno pripísať spomaleniu globálnej ekonomiky.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Registrované vSCOPUS
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE21 00233-001, kópia plného textu

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF388.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.