Počet záznamov: 1
Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
Názov Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach Preklad názvu Modelovanie výnosov akcií PX v pokojných a krízových obdobiach: Markovov prepínací model Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. Pp. 208-213 online. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021 / Hlavatý Robert ; MME 2021 International Conference on Mathematical Methods in Economics. ISBN 978-80-213-3126-6 Poznámky VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá indexy akciové * burzy * trh akciový * procesy Markovove * výnosy * modelovanie Anotácia Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E21 00411-002, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 519.8 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1