Počet záznamov: 1
FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
Názov FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? Preklad názvu Modelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje? Autorské údaje Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost Autor Lyócsa Štefan Spoluautori Plíhal Tomáš Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF Zdrojový dokument Finance Research Letters. Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 DOI 10.1016/j.frl.2020.101776 Poznámky (GACR) 18-05829S. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Spojené štáty Heslá trh devízový * modelovanie * volatilita * dáta * model GARCH Anotácia Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E21 00728-001, online
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 4.3 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1