Počet záznamov: 1
Comparison of Digital Tokens Volatility at Decentralized Exchanges and Centralized Cryptocurrency Exchanges during COVID-19: Using Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)
Názov Comparison of Digital Tokens Volatility at Decentralized Exchanges and Centralized Cryptocurrency Exchanges during COVID-19: Using Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Súbežný názov Porovnanie volatility digitálnych tokenov na decentralizovaných burzách s centralizovanými burzami kryptomien počas obdobia pandémie COVID-19: Využitie všeobecnej autoregresnej podmienej heteroskedasticity (GARCH) Autorské údaje Jakub Sieber Autor Sieber Jakub EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF Zdrojový dokument Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. Vol. 14, no. 1 (2021), s. 47-63 online. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá mena digitálna * mena virtuálna * volatilita * financovanie * burzy peňažné * decentralizácia * koronavírus Anotácia Presnosť predikcie volatility s využitím modelu zovšeobecnenej autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH) počas pandémie COVID-19. Model GARCH aplikovaný na vybrané digitálne tokeny – Terra a Binance Coin, ktoré sú v rámci digitálnych tokenov obchodované v najvyššom objeme vzhľadom k svojim trhom – decentralizovaným a centralizovaným. Aplikácia modelu GARCH je vykonaná na vzorke 732 pozorovaní, ktoré pokrývajú časový interval od 15. októbra 2019 do 15. októbra 2021. Odlišnosti medzi predikciou volatility medzi tokenmi decentralizovaného financovania (DeFi) a tokenmi obchodovanými na burzách. Kategória EPC Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E21 00774-001, kópia plného textu Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2021: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 945.7 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1