Počet záznamov: 1
Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
Názov Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu Súbežný názov Use of the Linear GARCH Model in Connection with the Analysis of the Stock Market Autorské údaje Michal Závodný Autor Závodný Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. S. 115-121 online. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021 / Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-7556-094-0 Poznámky VEGA 1/0166/20 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Heslá poisťovníctvo * trh finančný * trh kapitálový * trh akciový * akcie * výnosy * volatilita * model GARCH * jazyky programovacie Anotácia Využitie lineárneho modelu GARCH pri analýze finančných trhov, so zameraním na investičné nástroje, ktoré dokážu zhodnotiť našetrené úspory, ako akcie, ktoré predstavujú hlavný inštrument kapitálového trhu. Súvislosti s investovaním vo finančnom vnímaní, ako volatilita výnosov, teda kolísavosť cien. Zhodnotenie využitia spomenutého modelu v praxi, s možnosťami jeho aplikácie v prostredí programovacieho jazyka R. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E21 00736-018, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 473 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1