Počet záznamov: 1
Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Názov Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data? Preklad názvu Predikcia trhovej volatility: sú potrebné vysokofrekvenčné dáta? Autorské údaje Štefan Lyócsa, Peter Molnár, Tomáš Výrost Autor Lyócsa Štefan Spoluautori Molnár Peter Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF Zdrojový dokument International Journal of Forecasting. Vol. 37, no. 3 (2021), pp. 1092-1110 online. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0169-2070 DOI 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001 Poznámky GACR 18-05829S. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Holandsko Heslá volatilita * prognózovanie * trhy * modelovanie Anotácia Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely volatility len pri krátkodobých prognózach. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E21 00940-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 3.2 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1