Počet záznamov: 1
Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio
Názov Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio Preklad názvu Minimalizácia rizika cien energetických komodít s drahými kovmi vo viacrozmernom portfóliu Autorské údaje Dejan Živkov, Jelena Damnjanović, Nataša Papić Blagojević Autor Živkov Dejan Spoluautori Damnjanović Jelena Papić Blagojević Nataša Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 72, no. 1 (2022), s. 50-70. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683 DOI 10.32065/CJEF.2022.01.03 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá energia * kovy drahé * ceny * riziko * portfólio Anotácia Zostavenie štyroch portfólií s minimálnym rozptylom, ktoré kombinujú energetické komodity (ropa Brent, ropa WTI, benzín a zemný plyn) s drahými kovmi (zlato, striebro, platina a paládium). S cieľom reflektovať rôzne situácie účastníkov trhu sa ukladajú obmedzenia minimálneho energetického podielu v portfóliu vo výške 30 % a 70 %. Optimalizácia portfólia naznačuje, že najvyšší podiel vo všetkých portfóliách má zlato. Investori, ktorí chcú sledovať menej rizikové energetické portfólio, by mali do portfólia zahrnúť viac zlata. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2022: 1
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 965.2 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1