Počet záznamov: 1
Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management
Názov Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management Preklad názvu Empirické rozdelenie denných výnosov akcií vybraných rozvojových a rozvíjajúcich sa trhov s aplikáciou na riadenie finančných rizík Autorské údaje Juraj Pekár, Mário Pčolár Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Central European Journal of Operations Research. Vol. 30, no. 2 (2022), pp. 699-731 online. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X DOI 10.1007/s10100-021-00771-4 Poznámky VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Nemecko Heslá výnosnosť * výnosy * riziko finančné * riadenie finančné * riadenie rizík * indexy akciové * trh akciový * matematika finančná * rozdelenie pravdepodobnosti * teória finančná Anotácia Analýza empirického rozdelenia výnosov vybraných trhových indexov rozvinutých a rozvojových trhov v súvislosti s aplikáciami v oblasti finančných rizík. Pravdepodobnostné rozdelenie výnosov v rámci teoretickej aj praktickej finančnej teórie. Dôležitosť výberu vhodného rozdelenia pre presnosť dosiahnutých výsledkov z hľadiska hodnotenia finančného rizika. Možnosť použitia alternatívnych rozdelení s cieľom lepšie zachytiť pozorované leptokurtické správanie empirického rozdelenia denných výnosov v porovnaní s predpokladom normality. Analýza denných výnosov akciových indexov s cieľom preskúmať možné rozdiely medzi empirickým rozdelením rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhov. Vhodnosť a relatívna výkonnosť alternatívnych rozdelení: zovšeobecnené šikmé t rozdelenie (generalized skewed t distribution – sgt), zovšeobecnené lambda rozdelenie (generalized lambda distribution – gld), exponenciálne mocninové rozdelenie (exponential power distribution – GED), Hansenovo šikmé t rozdelenie (Hansen’s skewed t distribution) a Laplaceovo rozdelenie (Laplace distribution). Kategória EPC ADM Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00078-002, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 3.3 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1