Počet záznamov: 1
Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium
Názov Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium Preklad názvu Ropný cenový šok v USA a eurozóne – dôkaz z tieňovej úrokovej sadzby a časovej prémie Autorské údaje Martin Pažický Autor Pažický Martin Zdrojový dokument Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Vol. 21, no. 3 (2021), s. 309-346. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 1213-2446 DOI 10.2478/revecp-2021-0014 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá politika menová * ropa * ceny * sadzby úrokové * prémie * modely autoregresné * eurozóna * USA Anotácia Skúmanie dôsledkov zmien cien ropy na ekonomiku USA a eurozóny. Na overenie transmisného kanála, cez ktorý ropný šok ovplyvňuje ekonomiku, bol použitý jednosmerný Grangerov test kauzality doplnený o interpretáciu funkcií impulznej odozvy viacerých špecifikácií VAR. Rast významu časovej prémie v časoch nekonvenčnej menovej politiky. Vplyv tieňovej úrokovej sadzby na ropný šok. Všeobecná špecifikácia modelu VAR a odhady vektorových autoregresných modelov (VAR). Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2021: 3
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.2 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1