Počet záznamov: 1
Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach
Názov Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach Preklad názvu Výkonnosť akcií počas pandémie Covid-19 podľa sektora: podmienený prístup Value at Risk Autorské údaje Matúš Bilka Autor Bilka Matúš EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH Zdrojový dokument EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : COVID-19 Recovery: The Need for Speed : Conference Proceedings; Bratislava, 16 November 2021. Pp. 43-51 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / Kuběnková Dana ; Zeman Jakub ; Puškárová Paula ; Augustín Michael ; Badura Peter ; Belkovicsová Daša ; EDAMBA 2021 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4930-1 DOI 10.53465/EDAMBA.2021.9788022549301.43-51 Poznámky APVV-18-0425 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá trh finančný * indexy akciové * riziko * výnosy * model Value at Risk * pandémia * koronavírus Anotácia Pandémia Covid-19 ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života a finančné trhy nie sú výnimkou. Hoci pandémia Covid-19 zvýšila volatilitu celého trhu bez ohľadu na sektor, stále existujú sektory, ktoré boli zasiahnuté menej ako ostatné. Použitie Conditional Value at Risk metódy (CVaR) na posúdenie zvýšeného rizika na akciovom trhu. Zhodnotenie výkonnosti jednotlivých indexov sektoru S&P počas pandémie a ich potenciálnej úlohy pri diverzifikácii portfólia. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00138-010, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 325.5 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1