Počet záznamov: 1
Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Názov Portfolio Credit Risk Based on Copulas Preklad názvu Úverové riziko portfólia založené na kopulách Autorské údaje Yuan Tian Autor Tian Yuan Zdrojový dokument Ekonomická revue. Vol. 21, no. 4 (2018), pp. 103-115. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá riziko * funkcie matematické * štatistika * analýza empirická Anotácia Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2018: 1-2
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1