Počet záznamov: 1
Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures
Názov Portfolio Selection Model Using CVAR and MDD Risk Measures Preklad názvu Model výberu portfólia, využívajúci rizikové opatrenia CVAR a MDD Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. Pp. 150-154 online. - Bratislava : Letra Edu, 2022 / Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Dováľová Gabriela ; Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-93-8 Poznámky VEGA 1/0339/20 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá optimalizácia * diverzifikácia * riziko * opatrenia Anotácia Konštrukcia modelu výberu portfólia, ktorý zohľadňuje oba aspekty investičného rizika. Meria podmienenú hodnotu v riziku (CVaR) a maximum čerpania (MDD). Súbor efektívnych riešení pre stanovené parametre modelu, ktoré odrážajú rôzne kombinácie stanovených hodnôt, očakávaných výnosov a rizík. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00197-003, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1