Počet záznamov: 1
Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model
Názov Volatility of Corn Futures with Markov Regime Switching GARCH Model Preklad názvu Volatilita futures kukurice na báze Markovovho Garch modelu prepínania režimu Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 135-140 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6 Poznámky VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá volatilita * kukurica * modely * futurity * analýzy * pandémia * vojny Anotácia Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na Ukrajine. Faktory, ktoré vplývajú na ceny kukurice - stav ponuky a dopytu, zhodnotenie alebo znehodnotenie USD, klimatické zmeny, počasie, sezónne cyklické pohyby, geopolitická situácia vo svete, atď. Futures ako najpoužívanejšie finančné nástroje na obchodovanie s kukuricou. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00328-002, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1