Počet záznamov: 1
Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach
Názov Volatility Regimes of Selected Central European Stock Returns: A Markov Switching Garch Approach Preklad názvu Režimy volatility vybraných stredoeurópskych burzových výnosov: Markovov model prepínania režimov Autorské údaje Michaela Chocholatá Autor Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Journal of Business Economics and Management. Vol. 23, no. 4 (2022), pp. 876–894 online. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699 DOI 10.3846/jbem.2022.16648 Poznámky VEGA 1/0193/20. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Litva Heslá trh akciový * indexy akciové * volatilita * modely * kríza finančná * pandémia Anotácia Skúmanie týždenných údajov o akciovom trhu maďarského akciového indexu BUX, českého akciového indexu PX a poľského akciového indexu WIG20 v období rokov 2001 - 2021. Analýza správania výnosov a volatility akciových trhov. Tradičné modely typu GARCH a dvojrežimové modely Markov Switching GARCH type models. Volatilita akciových trhov vplyvom globálnej finančnej krízy v rokoch 2008–2009, európskej dlhovej krízy v roku 2011 a pandémii Covid-19 v roku 2020. Kategória EPC ADM Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00330-001, online
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 725 KB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1