Počet záznamov: 1
Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk
Názov Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk Preklad názvu Identifikácia investičných stratégií pre výber portfólia s využitím Markovovho modelu prepínania režimov a optimalizačného modelu pre výber portfólia CVAR Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 262-267 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6 Poznámky VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá stratégia investičná * portfólio * modely investícií * investovanie * riziko investičné * indexy akciové Anotácia Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné modely. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Registrované v WOS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00328-003, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1