Počet záznamov: 1  

Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie

  1. Názov Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
    Súbežný názovSimulation of Systemic Risk as a Consequence of Fire Sales: Application to EU Banking Sector
    Autorské údajeŠtěpán Pekárek
    Autor Pekárek Štěpán
    Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 70, č. 4 (2022), s. 440-476. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233
    DOI 10.18267/j.polek.1361
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá riziko * testovanie stresové * aktíva * bankovníctvo * modely * simulácia
    AnotáciaMikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Čísla2022: 4

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF1.8 MBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.