Počet záznamov: 1
Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie
Názov Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie Súbežný názov Simulation of Systemic Risk as a Consequence of Fire Sales: Application to EU Banking Sector Autorské údaje Štěpán Pekárek Autor Pekárek Štěpán Zdrojový dokument Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 70, č. 4 (2022), s. 440-476. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233 DOI 10.18267/j.polek.1361 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá riziko * testovanie stresové * aktíva * bankovníctvo * modely * simulácia Anotácia Mikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2022: 4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.8 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1