Počet záznamov: 1
Risk Aggregation Using B11 Copula
Názov Risk Aggregation Using B11 Copula Súbežný názov Agregácia rizík využitím kopule B11 Autorské údaje Vladimír Mucha, Lea Škrovánková Autor Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Spoluautori Škrovánková Lea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. S. 47-56. - Litomyšl : H.R.G., 2022 / Zelinová Silvia ; Peller František ; Bilíková Mária ; Horáková Galina. ISBN 978-80-7490-283-3 Poznámky VEGA 1/0166/20. - VEGA 1/0431/22 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Česká republika Heslá modelovanie * simulácia * poisťovne * modely * solventnosť * riziko * riadenie rizík * agregácia * funkcie matematické Anotácia Modelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie možnosti agregácie rizík pomocou dvojrozmernej B11 kopuly. Simulácia dvojrozmernej spoločnej distribúcie pomocou tejto kopuly je užitočná na pochopenie základnej myšlienky agregácie rizík pomocou multivariačnej kopuly MB11. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00600-006, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.2 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1