Počet záznamov: 1
On the Predictability of Bonds
Názov On the Predictability of Bonds Preklad názvu O predvídateľnosti dlhopisov Autorské údaje Robert Verner, Marta Zajac-Ossowska Autor Verner Robert EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF Spoluautori Zajac-Ossowska Marta Zdrojový dokument Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XX. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 20. International Scientific Conference, November 09th – 11th, 2022, Košice - Kaluža. Pp. 33-47. - Košice : KKM PHF, 2022 / Jakub Vincent ; Duľová Spišáková Emília ; Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XX. (2022) International Scientific Conference. ISBN 978-80-225-5039-0 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Slovenská republika Heslá dlhopisy * ceny * výnosy * regresia * investori Anotácia Z globálneho hľadiska predstavujú dlhopisy dôležitý zdroj financovania nielen pre firmy, ale aj pre vlády a nadnárodné subjekty. Analýza ich cien a výnosov je preto dlhodobým záujmom akademického výskumu. Táto práca sa zaoberá bodom zlomu v správaní cien dlhopisov, po ktorom sa už nepohybujú náhodným krokom na základe štandardných mikro a makroekonomických premenných, ale lineárne konvergujú k nominálnej hodnote. Z pohľadu investora už po tomto bode nemá zmysel špekulovať na výrazný rast alebo pokles ceny a dlhopis nadobúda len charakter fixného výnosu. Na vzorke 652 dlhopisov kótovaných na Frankfurtskej burze sme ukázali, že bod zvratu sa nachádza približne 400 dní pred splatnosťou bez ohľadu na celkovú dobu existencie dlhopisu. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E22 00766-009, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 989.8 KB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1