Počet záznamov: 1
Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné
Názov Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné Súbežný názov Method of Least Squares for Weak Instrumental Variables Autorské údaje Peter Knížat Autor Knížat Peter EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. S. 52-58. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Chocholatá Michaela ; Čičková Zuzana ; Furková Andrea ; MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-5102-1 Poznámky VEGA 1/0047/23 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá modely ekonometrické * matematika * informatika * modelovanie Anotácia Štandardná metóda najmenších štvorcov je bežným nástrojom pri odhade parametrov endogénnych regresných premenných v ekonometrických modeloch. V prípade ak sú regresné premenné exogénne je ich potrebné nahradiť inštrumentálnymi premennými. V tomto prípade je štandardná metóda najmenších štvorcov modifikovaná ako dvojstupňová z dôvodu nenulovej kovariancie medzi náhodnými chybami redukovaného a štrukturálneho modelu. K nekonzistentnosti odhadovaných parametrov môže ďalej dochádzať ak sú inštrumentálne premenné korelované s náhodnými chybami štrukturálneho modelu. Modifikácia dvojstupňovej metódy najmenších štvorcov pomocou tzv. jackknife metódy túto koreláciu významne redukuje. Cieľom tohto príspevku je ukázať aplikáciu týchto troch metód odhadu parametrov na syntetických údajoch vygenerovaných Monte Carlo simuláciami. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E23 00484-006, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu PDF zabezpečené 321.9 KB dostupné po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1