Počet záznamov: 1
Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup
Názov Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup Súbežný názov Modelling Investment Portfolios Using Python – Monte Carlo Approach Autorské údaje Richard Mišek Autor Mišek Richard EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. S. 59-67. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Chocholatá Michaela ; Čičková Zuzana ; Furková Andrea ; MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-5102-1 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá modelovanie * investovanie * jazyky programovacie * indexy Anotácia K tvorbe portfólia existuje množstvo analytických metód. Ako prvý definoval Markowitz modernú teóriu portfólia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu skladby cenných papierov pomocou minimalizácie rizika, pričom využil ako mieru rizika rozptyl (štandardnú odchýlku) a maximalizáciu výnosov portfólia. Uvedený problém možno formulovať ako úlohu kvadratického programovania. V našej štúdii použijeme alternatívny spôsob riešenia pomocou náhodného priraďovania váh akciám a následného zisťovania efektívnosti riešení, čím získame efektívnu hranicu pre analyzovaný problém, ktorá je cieľom riešenia uvedenej úlohy. Je tak umožnený výber požadovaných alternatív na celej množine bez nutnosti stanovenia optimalizačnej úlohy. Spôsob, ktorým budeme realizovať zloženie portfólií je založený na metóde Monte Carlo v jazyku Python a realizovaný na indexe Dow Jones Industrial Average. Cieľom je priniesť väčšiu flexibilitu investorom pri procese výberu portfólia poskytnutím alternatívneho nástroja na rozhodovanie. Kategória EPC Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E23 00484-007, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.6 MB z IP adresy SEK po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1