Počet záznamov: 1
Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Názov Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula Preklad názvu Modelovanie rizikových závislosti v poistení využitím Survival Clayton Copule Autorské údaje Vladimír Mucha, Michal Páleš, Patrícia Teplanová Autor Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Spoluautori Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Teplanová Patrícia EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Statistika : Statistics and Economy Journal. Vol. 104, no. 3 (2024), pp. 320-335. - Praha : Český statistický úřad, 2024. ISSN 0322-788X DOI 10.54694/stat.2024.15 Poznámky VEGA 1/0431/22. - VEGA 1/0096/23. - Registrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá strata * zabezpečenie technické * poistenci * ekonómia * metódy Anotácia Naším cieľom v tomto príspevku je ukázať využitie prežitia Claytonovej kopule ako vhodného nástroja na modelovanie rizikových závislostí v poistení. Účelovo vytvorená simulácia adekvátnej závislosti hornej časti môže byť dôležitou súčasťou agregácie rizík v interných modeloch poisťovateľa. Výskyt extrémnych hodnôt agregovanej náhodnej veličiny môže mať veľmi negatívny dopad na poisťovateľa pri zabezpečení krytia neočakávaných strát. Pravdepodobnosť prekročenia horného podmieneného kvantilu kopule je vhodným indikátorom. Okrem toho je k dispozícii analýza jeho vplyvu na úroveň modelovania rizikového scenára. Tento efekt sa meria pomocou koncovej hodnoty v riziku agregovanej náhodnej premennej. Kategória EPC ADM Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E24 00368-, online Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2024: 3
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1