Počet záznamov: 1
The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R
Názov The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R Preklad názvu Použitie spony v modeli úverového rizika pomocou R Autorské údaje Michal Páleš, Ján Gogola Autor Páleš Michal EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Spoluautori Gogola Ján EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Zdrojový dokument Monografický zborník vedeckých prác : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác, ktoré sú výstupom projektu VEGA 1/0431/22 : implementácia inovatívnych prístupov modelovania rizík v procese ich riadenia v interných modeloch poisťovní v kontexte s požiadavkami direktívy Solvency II. S. 49-53. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024 / Meluchová Jitka ; Belanová Katarína ; Ralbovský Andrej. ISBN 978-80-225-5175-5 Poznámky VEGA 1/0431/22 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Heslá modely * riziko * riziko úverové * jazyky programovacie * bonita * klienti Anotácia Úverové riziko je riziko straty v dôsledku neschopnosti, alebo neochoty zmluvnej strany splniť dohodnuté podmienky zmluvy. Úverové hodnotenie (kredit rating) zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení úverového rizika. Používa sa, ako externe (poskytované pre jednotlivé dlhové nástroje špecializovanými ratingovými agentúrami), tak aj interne (bonita klienta). Vzhľadom na enormný nárast derivátov, obchodovania, objavujú sa menej transparentné formy úverového rizika. Dôležitú úlohu tu zohrávajú úverové metódy (modely), ktoré dnes majú komerčné softvérové výstupy, používané v praxi. Kategória EPC Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E24 00456-002, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu PDF zabezpečené 556.1 KB dostupné po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1