Počet záznamov: 1
Constructing Prediction Regions for Exchange Rate Path Forecasts: The Potential of Calibration
Názov Constructing Prediction Regions for Exchange Rate Path Forecasts: The Potential of Calibration Preklad názvu Konštrukcia oblastí predpovedí pre predpovede výmenných kurzov: Potenciál kalibrácie Autorské údaje Boris Fišera, Filip Ostrihoň Autor Fišera Boris Spoluautori Ostrihoň Filip Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 74, no. 4 (2024), pp. 432-472. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2024. ISSN 2464-7683 DOI 10.32065/CJEF.2024.04.03 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá kurz výmenný * financie * predvídanie Anotácia Skúmame a porovnávame výkonnosť dvoch nových konkurenčných prístupov – simultánne predikčné regióny a bootstrap spoločné predikčné regióny – pri vytváraní pásiem neistoty pre prognózy konsenzuálnej cesty výmenného kurzu EUR/USD. Predikčné oblasti sú konštruované pomocou skutočných chýb predpovede cesty mimo vzorky vypočítaných na základe historických údajov o výmennom kurze EUR/USD. Tiež skúmame potenciál na zlepšenie oblastí simultánnej predikcie použitím princípu kalibrácie. Na meranie spoločnej presnosti jednotlivých intervalov za obdobie používame rodinnú predikčnú chybovosť a testy pomeru pravdepodobnosti na presnosť intervalov na posúdenie podmienených pokrytí. Zistili sme, že oblasti predikcie spojov zavádzania prevyšujú oblasti simultánnej predikcie na malej hodnotiacej vzorke. Zatiaľ čo kalibrácia môže zlepšiť výkon oblastí simultánnej predikcie, ďalšie cvičenia na robustnosť odhaľujú, že oblasti predikcie spojov bootstrapu sú vo všeobecnosti spoľahlivejšie z hľadiska bezpodmienečného pokrytia. Na druhej strane ani jedna metóda dostatočne nezohľadňuje závislosť v prognózach kurzu EUR/USD. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2024: 4
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 2.6 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1