Počet záznamov: 1
Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators
Názov Portfolio Selection in the Return and Absolute Deviation Space Incorporating ESG Indicators Preklad názvu Výber portfólia v priestore výnosov a absolútnych odchýlok s využitím ESG indikátorov Autorské údaje Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Autor Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Spoluautori Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument The 43rd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2025) : Conference Proceedings : September 3-5, 2025; Tomas Bata University in Zlín. Pp. 20-24. - Praha : The Czech Society for Operations Research, 2025 ; International Conference on Mathematical Methods in Economics. ISBN 978-80-11-07486-9. ISSN 2788-3965 Poznámky VEGA 1/0120/23 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Heslá stratégia investičná * optimalizácia * portfólio * ESG * výnosy * riziko * udržateľnosť Anotácia Optimalizácia investičnej stratégie využíva portfóliové modely, ktoré diverzifikujú aktíva, aby sa minimalizovalo riziko a maximalizoval výnos. Článok definuje investičné riziko ako absolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Vzhľadom na rastúci význam udržateľného investovania je model rozšírený o kritériá ESG (environmentálne, sociálne, riadenie), aby sa zabezpečila konzistentnosť s princípmi spoločensky zodpovedného investovania. Aplikácia navrhovaného prístupu je demonštrovaná na akciách Dow Jones Industrial Average (DJIA), čo poskytuje praktický pohľad na integráciu faktorov ESG do investičného rozhodovania. Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E25 00476-002, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu PDF zabezpečené 644.9 KB dostupné po prihlásení 
článok
Počet záznamov: 1