Počet záznamov: 1
α-Threshold Networks in Credit Risk Models
Názov α-Threshold Networks in Credit Risk Models Preklad názvu α-prahové siete v modeloch kreditného rizika Autorské údaje Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa Autor Baumöhl Eduard EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF Spoluautori Lyócsa Štefan Zdrojový dokument Quantitative finance. Vol. 25, no. 11 (2025), pp. 1789-1811. - London : Taylor and Francis. ISSN 1469-7696 DOI 10.1080/14697688.2025.2465697 Výstup z projektu Grantová agentúra České republiky GACR 22-35130K Modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů (Network-based credit risk models on P2P lending
Poznámky GACR22-35130K. - Registrovaný: Scopus Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Veľká Británia Heslá riziko bankové * modely * riziko finančné * trh * zisk Anotácia Trhy s peer-to-peer (P2P) pôžičkami ponúkajú rizikové investičné príležitosti, pre ktoré je vysoký dopyt po presných modeloch kreditného rizika. Úverové portfóliá ponúkajú široké spektrum charakteristík úverov a dlžníkov, čo sťažuje vytvorenie vysokorozmerných systémov, ktoré využívajú tradičné modely kreditného skóre. V tejto štúdii navrhujeme dve metódy extrakcie prvkov založené na sieťach, ktoré extrahujú zložité vzťahy medzi rizikovými aktívami, a to úvermi, ktoré sú reprezentované ako vrcholy, a váženými hranami, ktoré zodpovedajú podobnosti medzi úvermi založenej na prvkoch. Naše dve metódy sa líšia v spôsobe identifikácie podobných úverov. Tradičný prístup používa na identifikáciu podobných úverov rozdelenie založené na algoritme medoid (model k-PAM). Oveľa rýchlejšou alternatívou je eliminovať 100[%](1 − α) najväčších vzdialeností (model α-prahu). Výsledná sieťová štruktúra sa používa na extrakciu prvkov, ktoré rozširujú modely bodovania zisku. Využitím údajov o P2P úveroch sme zistili, že modely predikcie, ktoré používajú sieťové prvky, v štatistickom zmysle konzistentne prekonávajú benchmarky a vedú k vyšším výnosom a výnosom upraveným o riziko. Kategória EPC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Registrované v WOS Registrované v SCOPUS Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E25 00650-001, kópia plného textu
Názov súboru Veľkosť Typ prístupu Plný text PDF 1.5 MB verejne dostupné 
článok
Počet záznamov: 1