Počet záznamov: 1
Evaluating a Stock Market Pairs Trading Strategy Using a Dependent Functional Data Cointegration Method
Title Evaluating a Stock Market Pairs Trading Strategy Using a Dependent Functional Data Cointegration Method Translation Vyhodnotenie obchodnej stratégie párov akciového trhu pomocou metódy kointegrácie závislých funkcionálnych dát Author info Danni Wanga, Zhifang Sua Author Wanga Danni Co-authors Sua Zhifang Source document Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. Vol. 17, no. 4 (2025), pp. 207-229. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2025. ISSN 1804-1728 DOI 10.7441/joc.2025.04.08 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic Keywords obchod * stratégia investičná * stratégia inovačná * stratégia obchodná * trh finančný Annotation Párové obchodovanie, uznávané ako účinná vysokofrekvenčná investičná stratégia na zmiernenie rizika, sa široko používa v štatistickej arbitráži. Tradičné prístupy k párovému obchodovaniu často kladú prísne obmedzenia na výber aktív a vzhľadom na funkčné a závislé charakteristiky údajov o finančnom trhu sa navrhuje inovatívna stratégia párového obchodovania založená na modeli závislej funkčnej kointegrácie. Konkrétne najprv sa použije test závislej funkčnej kointegrácie na identifikáciu zmluvných párov vykazujúcich kointegračné vzťahy, potom stanovíme signálny mechanizmus a nastavenie prahu pre fázu obchodovania a nakoniec sa vykonajú arbitrážne testy na akciových trhoch. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2025: 4
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1 MB publicly available 
článok
Počet záznamov: 1