Počet záznamov: 1

Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Názov	Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
Preklad názvu	Rekurzívny rádový odhad autoregresií bez väzby na modelovú množinu.
Autorské údaje	E.M. Hemerly, M.H. Davis
Autor	Hemerly E.M.
Spoluautori	Davis M.H.
Zdrojový dokument	Journal of the Royal Statistical Society: Series B. Roč. 53, č. 1 (1991), s. 201-210
Druh dokumentu	rozpis článkov z periodík
Jazyk dokumentu	angličtina
Krajina vydania	Veľká Británia
Systematika	519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Heslá	metódy matematicko-štatistické * metóda štvorcov najmenších * modely * odhad štatistický
Anotácia	Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.
Báza dát	ČLÁNKY

článok

Počet záznamov: 1