Počet záznamov: 1

Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.

Názov	Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.
Preklad názvu	Neistota a implicitné hranice rozptylu v dlhodobých modeloch časovej štruktúry úrokovej miery.
Autorské údaje	G.S. Shea
Autor	Shea G.S.
Zdrojový dokument	Empirical Economics. Roč. 16, č. 3 (1991), s. 287-312
Druh dokumentu	rozpis článkov z periodík
Jazyk dokumentu	angličtina
Krajina vydania	Rakúsko
Systematika	336.77/.78 - Úver. Úrok
Heslá	miera úroková * modely lineárne * rady časové * modely dynamické časové * testovanie hypotéz * metódy matematicko-štatistické * odhad štatistický * tabuľky štatistické
Anotácia	Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.
Báza dát	ČLÁNKY

článok

Počet záznamov: 1