Počet záznamov: 1
Some multiple criteria approaches in portfolio selection models
Názov Some multiple criteria approaches in portfolio selection models Preklad názvu Niektoré prístupy k modelom voľby portfolia s použitím viacerých kritérií Autorské údaje Vladimír Mlynarovič Autor Mlynarovič Vladimír EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Zdrojový dokument Politická ekonomie. Roč. 43, č. 5 (1995), s. 671-689 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 330.4 - Matematická ekonómia Heslá portfólio * investície * výnosy * ekonómia matematická * riziko * modely ekonometrické Anotácia Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia. Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1