Počet záznamov: 1
Měření tržního rizika opcí
Názov Měření tržního rizika opcí Autorské údaje J. Jílek Autor Jílek Josef Zdrojový dokument Finance a úvěr. Roč. 47, č. 1 (1997), s. 37-51. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 1997. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá opcie * riziko * trh * banky * kapitál bankový * pojmy * metóda delta plus * ceny trhové Anotácia Definícia trhového rizika. Dve základné metódy merania trhového rizika: štandardná metóda, meranie trhového rizika na základe vnútorných modelov bánk. Meranie trhového rizika opcií. Zjednodušená metóda (príklad). Metóda delta plus (riziko delta, riziko gamma, riziko vega). Príklad použitia metódy delta plus. URL http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2176_199701jj.pdf Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 1997: 1-6
článok
Počet záznamov: 1