Počet záznamov: 1
Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko
Názov Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko Preklad názvu Interest-rate swaps and arbitrage Autorské údaje Jiří Málek Autor Málek Jiří Zdrojový dokument Finance a úvěr. Roč. 51, č. 2 (2001), s. 99-110. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2001. ISSN 0015-1920 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu čeština Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá arbitráž * swap * úrok * riziko * úver * portfólio * dlhopisy * sadzby úrokové * forwardy * hedging Anotácia Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwardov, swap ako rozdiel úrokových kontraktov typu cap a floor. Vplyv úverového rizika na swapové rozpätie. URL http://journal.fsv.cuni.cz/storage/145_003_99_110.pdf Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2001: 1-6
článok
Počet záznamov: 1