Počet záznamov: 1
Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Názov Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov Preklad názvu Estimation of Beta Coefficients for CAPM Using Daily Time Series Autorské údaje Vladimír Gazda Autor Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Zdrojový dokument Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 489-511. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2002. ISSN 0013-3035 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá trh kapitálový * papiere cenné * aktíva * modely * koeficient beta * rady časové * oceňovanie * výnosnosť * koeficient korelácie * indexy burzové * rovnice regresné * model CAPM Anotácia Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. Kategória EPC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2002: 1-3
článok
Počet záznamov: 1