Počet záznamov: 1
Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
Názov Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX Autorské údaje Vladimír Gazda, Tomáš Výrost Autor Gazda Vladimír EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené Spoluautori Výrost Tomáš Zdrojový dokument BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 2 (Február 2003), s. 16-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Heslá modely * indexy burzové * výnosnosť * trh kapitálový * koeficient regresný * efekt asymetrický * modely asymetrické * SAX * GARCH * TARCH * EGARCH Anotácia Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Zväzky 2003: 1-6
článok
Počet záznamov: 1