Počet záznamov: 1  

Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia

  1. Názov Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
    Autorské údajeTomáš Němeček
    Autor Němeček Tomáš
    Zdrojový dokument Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1213-4273
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentučeština
    Krajina vydaniaSlovenská republika
    Systematika 336.71 - Bankovníctvo. Banky
    Heslá portfólio * úver bankový * riziko úverové * primeranosť kapitálová * matematika finančná * modely
    AnotáciaOd roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2006: 6-12

    článok

    článok