Počet záznamov: 1
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Názov Black-Scholesov model oceňovania opcií . 1. Autorské údaje Valér Demjan Autor Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Zdrojový dokument Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax. Č. 4 (Apríl 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu slovenčina Krajina vydania Slovenská republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá opcie * kontrakty * oceňovanie * modely ekonomicko-matematické Anotácia Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej na cenu opcie (opčnú prémiu). Toto je skúmané prostredníctvom ukazovateľov citlivosti (senzitivity). Numerické vyjadrenie tejto vyššie spomenutej citlivosti. URL http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotApril2007Valer.doc Báza dát ČLÁNKY
článok
Počet záznamov: 1