Počet záznamov: 1  

Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices

  1. Názov Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
    Autorské údajeMiloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Katarína Vavrová, Peter Badura
    Autor Bikár Miloš EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Spoluautori Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Vavrová Katarína EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Badura Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
    Zdrojový dokument European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic, Part 1. Pp. 23-32 online. - Brno : Masaryk University, 2017 / Nešleha Josef ; Plíhal Tomáš ; Urbanovský Karel ; European financial systems 2017 International scientific conference. ISBN 978-80-210-8610-4
    PoznámkyVEGA 1/0007/16
    Druh dokumenturozpis článkov zo zborníkov
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Heslá financie medzinárodné * trh finančný medzinárodný * trh finančný * trh akciový * trh burzový * indexy * indexy akciové * indexy burzové * volatilita * kurz výmenný * psychológia trhu * ekonómia behaviorálna
    AnotáciaPrepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnych bánk, verejných dlhov a úrovní inflácie na akciové trhy.
    Kategória EPCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    Archív EPCE17 00478-001, online

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF345.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
    článok

    článok

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.